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Un Algoritmo per Contrastare i Pump and Dump

3/6/2019

Quale è l’argomento più discusso negli ultimi cinque anni, ovviamente escludendo il bitcoin e la famiglia delle criptovalute? Senza ombra di dubbio l’intelligenza artificiale.

La società moderna sembra essere alla deriva di un’attrazione verso il machine learning, il deep learning e l’ A.I. . L’attuazione di queste metodologie in ogni campo della vita quotidiana sia esso scientifico, che sociale, medico o etico è irresistibile.

Ovviamente il campo finanziario non è stato esonerato dall’intervento dei primi prototipi di intelligenza artificiale.

L’algoritmo anti pump and dump nel mondo delle criptovalute

Qualcuno ha mai sentito parlare di pump and dump?
Questo fenomeno è stato reso celebre dal “Wolf of Wall Street”, ovvero Jordan Belfort, che ispirò Martin Scorsese per il celebre film con Leonardo Di Caprio.

Con il termine Pump & dump, in italiano “pompa e sgonfia” ci si riferisce ad una tipologia di truffa che consiste nel far aumentare il prezzo di un’azione a bassa capitalizzazione con l’obiettivo finale di vendere i titoli azionari acquistati a buon mercato ad un prezzo superiore.

Mentre una volta la truffa veniva attuata attraverso telefonate, vedi la ricostruzione nel film di Scorsese, grazie al mondo del web ed in particolare ai social network, è possibile raggiungere un numero sempre più elevato di utenti in un lasso di tempo estremamente ridotto.
Nel caso delle criptovalute, inoltre, grazie all’alta volatilità, tutto ciò avviene in pochi minuti.

Oggi, grazie al maching learnig, alle analisi predittive Jiahua Xu e Benjamin Livshits hanno dato vita ad un algoritmo in grado di prevedere l’insorgere di schemi di pump and dump.

I due analisti hanno minuziosamente ripercorso circa duecento casi di pump and dump ed hanno notato che nella loro quasi totalità, la frode è stata preceduta da attività di acquisto si insolite criptovalute.
Sicuramente l’attuazione di un algoritmo simile potrebbe consentire al mercato di prendere un aspetto più etico riguardo il come o il quando comprare criptovalute.

Anche il mercato delle criptovalute sembra quindi seguire il mondo del trading “tradizionale” nel quale il robot sostituisce l’uomo: ai software il 53% degli scambi (fonte https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2019-05-26/borsa-robot-padrone-listini-decide-53percento-scambi–143208.shtml?uuid=ACG4CdD ).

Insomma le Intelligenze artificiali ed i software anche nel campo finanziario stanno procedendo ad una vera e propria sostituzione dell’essere umano.
La cosa estremamente performante di questi sistemi risiede nel fatto che essi analizzano, per predire il futuro, degli elementi relativi il contesto attingendo dall’immenso sacco di dati presenti nel web.
Questa tipologia di analisi predittive (sentiment analysis) sono state rese famose dal mondo della politica negli ultimi anni.

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